 arasında değişen bir göstergedir){kind=link}
Stokastik RSI Nedir?
Stokastik RSI (StochRSI), teknik analizde kullanılan ve sıfır ile bir (veya bazı grafik platformlarında sıfır ile 100) arasında değişen bir göstergedir ve Stokastik osilatör formülünü bir dizi göreli güç indeksi (RSI) değerine uygulayarak oluşturulur. Stokastik formülde RSI değerlerinin kullanılması, yatırımcılara mevcut RSI değerinin aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğu hakkında bir fikir verir.
StochRSI osilatörü, genel bir fiyat değişimi analizinden ziyade belirli bir menkul kıymetin tarihsel performansına uyum sağlayan daha hassas bir gösterge oluşturmak için her iki momentum göstergesinden de yararlanmak üzere geliştirilmiştir.
NOTLAR
- 0,8’in üzerinde bir StokRSI okuması aşırı alım olarak kabul edilirken , 0,2’nin altında bir okuma aşırı satım olarak kabul edilir . Sıfırdan 100’e kadar olan ölçekte, 80’in üstü aşırı alım ve 20’nin altı aşırı satımdır.
- Aşırı alım, fiyatın mutlaka düşeceği anlamına gelmez, tıpkı aşırı satımın fiyatın yükseleceği anlamına gelmediği gibi. Aksine aşırı alım ve aşırı satım koşulları, traderların RSI’nin son okumalarının uç noktalarına yakın olduğu konusunda uyarıyor.
- Sıfır okuması, RSI’nin 14 dönemde (veya hangi yeniden inceleme dönemi seçilirse seçilsin) en düşük seviyesinde olduğu anlamına gelir. 1 (veya 100) okuması, RSI’nin son 14 dönemde en yüksek seviyede olduğu anlamına gelir.
- Diğer StokRSI değerleri, RSI’nin yüksek veya düşük bir değere göre nerede olduğunu gösterir.
Stokastik RSI (StochRSI) için Formüller şunlardır:
RSI = Mevcut RSI okuması;
En düşük RSI = Son 14 dönemdeki (veya seçilen yeniden inceleme dönemi) en düşük RSI değeri; ve
En yüksek RSI = Son 14 dönemdeki (veya yeniden inceleme dönemindeki) en yüksek RSI okuması.
Stokastik RSI Nasıl Hesaplanır
StochRSI RSI okumalara dayanır . RSI, göstergeye hesaplamasında kaç veri periyodu kullandığını söyleyen tipik olarak 14 olan bir girdi değerine sahiptir. Bu RSI seviyeleri daha sonra StokRSI formülünde kullanılır.
- 14 dönem boyunca RSI seviyelerini kaydedin.
- 14. periyotta mevcut RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük RSI okumasını not edin. StokRSI için tüm formül değişkenlerini doldurmak artık mümkün.
- 15. periyotta, mevcut RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük okumayı not edin, ancak sadece son 14 periyot için (son 15 değil). Yeni StochRSI’yi hesaplayın.
- Her dönem sona erdiğinde, yalnızca son 14 RSI değerini kullanarak yeni StochRSI değerini hesaplayın.
Stokastik RSI Size Ne Söylüyor?
StochRSI, Tushar S. Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirildi ve ilk kez 1994’te yayınlanan “The New Technical Trader” (Yeni Teknik Tüccar) adlı kitaplarında detaylandırıldı. Teknik göstergeler aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini göstermek için zaten mevcutken, ikisi de duyarlılığı artırmak ve üretmek için StochRSI’yi geliştirdi. geleneksel göstergelerin yapabileceğinden daha fazla sayıda sinyal yakaladılar.
StochRSI, değer 0,20’nin altına düştüğünde bir şeyin aşırı satıldığını kabul eder, yani RSI değeri önceden tanımlanmış aralığın alt ucunda işlem görür ve altta yatan menkul kıymetin kısa vadeli yönü, olası bir yükselişe doğru düşük bir seviyeye yaklaşıyor olabilir. Tersine, 0.80’in üzerinde bir okuma, RSI’nin aşırı yükseklere ulaşabileceğini ve temel güvenlikte bir geri çekilme sinyali vermek için kullanılabileceğini gösteriyor .
Aşırı alım/aşırı satım koşullarını tanımlamanın yanı sıra, StochRSI, merkez çizgisi 0,50 olan bir osilatör bağlamında bakarak kısa vadeli eğilimleri belirlemek için kullanılabilir. StochRSI 0,50’nin üzerinde olduğunda, güvenlik daha yüksek bir trend olarak görülebilir ve 0,50’nin altında olduğunda bunun tersi görülebilir.
StochRSI, özellikle ürettiği yüksek sayıda sinyal göz önüne alındığında, etkinliği en üst düzeye çıkarmak için diğer teknik göstergeler veya grafik kalıpları ile birlikte kullanılmalıdır.
Ek olarak, birikim dağıtım hattı gibi momentumsuz osilatörler , işlevsellik açısından örtüşmedikleri ve farklı bir perspektiften içgörüler sağladıkları için özellikle yararlı olabilir.
Stokastik RSI ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) Arasındaki Fark
Benzer görünüyorlar, ancak StochRSI, RSI değerleri üreten formülden farklı bir formüle dayanıyor. RSI, fiyatın bir türevidir . Bu arada, StochRSI, RSI’nin kendisinin türevi veya ikinci bir fiyat türevidir. Temel farklılıklardan biri, göstergelerin ne kadar hızlı hareket ettiğidir. StokRSI, aşırı alımdan aşırı satıma veya tam tersine çok hızlı hareket ederken, RSI çok daha yavaş hareket eden bir göstergedir. Biri diğerinden daha iyi değil, StochRSI sadece RSI’dan daha fazla (ve daha hızlı) hareket eder.
Stokastik RSI Kullanımının Sınırlamaları
StochRSI’yi kullanmanın bir dezavantajı, oldukça değişken olma eğiliminde olması ve hızla yüksekten düşüğe hareket etmesidir. StochRSI’yi yumuşatmak bu konuda yardımcı olabilir. Bazı tüccarlar , oynaklığı azaltmak ve göstergeyi daha kullanışlı hale getirmek için StochRSI’nin hareketli bir ortalamasını alacaktır . Örneğin, StochRSI’nin 10 günlük basit hareketli ortalaması, çok daha yumuşak ve daha kararlı bir gösterge üretebilir. Çoğu grafik platformu, herhangi bir kişisel hesaplama gerektirmeden bir tür göstergenin diğerine uygulanmasına izin verir.
Ayrıca StochRSI, fiyatın ikinci türevidir. Başka bir deyişle, çıktısı, analiz edilen varlığın gerçek fiyatından iki adım ötededir; bu, zaman zaman bir varlığın gerçek zamanlı piyasa fiyatıyla senkronize olmayabilir.